التكامل المشترك cointegration

[hamza_meradci]

إذا كان هناك نموذج انحدار متكون من ثلاث متغيرات عبارة عن سلاسل زمنية، فيها متغير تابع ومتغيرين مستقلين، وكانت درجة تكامل المتغبر التابع (1) ودرجة تكامل المتغير المستقل الأول (1) ودرجة تكامل المتغير المستقل الثاني (0) أي مستقر قهل هناك احتمال وجود تكامل مشترك في نموذج الانحدار بين المتغيرات.
أرجوا الاجابة على هذا السؤال من فضلكم لأن المقالات الموجودة في المنتدى لم أستطع أن أفهم منها بالقدر الكافي وشكرا.

[profor80]

السلام عليكم
إذا كان هناك نموذج انحدار متكون من ثلاث متغيرات عبارة عن سلاسل زمنية، فيها متغير تابع ومتغيرين مستقلين، وكانت درجة تكامل المتغبر التابع (1) ودرجة تكامل المتغير المستقل الأول (1) ودرجة تكامل المتغير المستقل الثاني (0) أي مستقر قهل هناك احتمال وجود تكامل مشترك في نموذج الانحدار بين المتغيرات. في هذه الحالة لايوجد تكامل متوامن مشترك ولدراسة النموذج يجب تقديره عن طريق الانحدار الخطي الذاتي VAR
المتغير التابع والمتغير المستقل الاول يوجد امكانية تكامل متزامن ولهذا نقوم بدراسة الاستقرارية Resid التابع للتقدير إن كان غير مستقر نقول أنه لايوجد تكامل متزامن مشترك

[hamza_meradci]

أشكر العضو profor80 على تواصله والاجابة على الاستفسارات التي طرحتها، لكن أريد التوضيح أكثر ولهذا سأوضح أكثر الاشكال الذي واجهته في التعامل مع السلاسل الزمنية:
وللإيضاح أكثر فأنا أريد أن أعرف مدى مساهمة كل من العمل ورأس المال في زيادة الناتج الداخلي الخام أو ما يعرف بالنمو الاقتصادي، من خلال معادلة الانحدار التالية:
lny=a*lnk+b*lnl
حيث lny : يمثل لوغاريتم الناتج الداخلي الخام،
lnk : لوغاريتم رأس المال في الاقتصاد،
lnl : لوغاريتم القوي العاملة أو مستوى العمالة في الاقتصاد.
وقد وجدت عند استخدام اختبار ديكي فولر أن كل من lnyK lnl متكاملين من الدرجة الأولى وأن lnk مستقر.
فكيف أتأكد من عدم وجود التكامل المشترك فهل أطبق
أريد في هذه المداخلة أن أستفسر عن صيغة المعادلة أو المزج الخطي الذي يتم عن طريقه التأكد من وجود التكامل المشترك فهل تكون بالصغة التالية: lny=c(1)+c(2)*lnl+c(3)*lnk حيث:lny المتغير التابع (متكامل من الدرجة الأولى) lnl متغير تفسيري (متكامل من الدرجة الأولى) lnk متغير تفسيري(متكامل من الدرجة صفر (مستقر)) فهل تكون الصيغة التي أستخرج منها البواقي بالصيغة السابقة أم لا (أرجو الاجابة بنعم أو بـ لا وإن كانت بلا أرجو إعطائي الصيغة الصحيحة) ثانيا: إذا كانت معلمات المتغيرات السابقة في النموذج الذي سبق ذكره غير معنوية كيف يتم التعامل مع هذه الحالة؟ ثالثا: عند دراسة البواقي فهل يتم اختبار استقرار البواقي بقيم ديكي فولر الجدولية أم بقيم أنجل وقرانجر؟ لأنني قرأت في بعض المراجع بأن البواقي يختبر استقؤارها بقيم انجل وقرانجر الجدولية.
إذا كانت السلاسل غير متكاملة تزامنيا كيف أتعامل معها في هذه الحالة أي كيف أستطيع تطبيق دالة الانحدار السابقة. ولمن أراد أن يمد يد المساعدة ويتأكد من نتائج اختبار ديكي فولر الذي قمت به فسأرفق لكم البيانات التي أنا بصدد دراستها وهي في ملف من حفظ برنامج eviews.
أرجو الاجابة في أقرب وقت وأنا لكم ممتن على كل جهد تبذلونه معي.
"إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه''
و